مخاطر الفوركس backtesting - كيفية تقييم استراتيجية فوركس الفني

مخاطر الفوركس Backtesting - كيفية تقييم استراتيجية فوركس الفني تحديث: 9 أبريل 2013 في 08:00 ينطوي تداول الأرقام. نحن بحاجة لجعل الكثير من الحسابات لتحليل حركة الأسعار واكتساب فهم تحركات السوق. بينما الأحداث الاقتصادية عادة ما تتبع نمطا مميزا بين السبب والنتيجة التي قد يكون واضحا حتى من دون استخدام وسائل التقنية، فمن الصعب تقييم الحركات العشوائية للسعر دون أدوات تزويد وسائل التقنية. كما أنه من الصعب تحديد نقاط الدخول / الخروج من دون استخدام الأرقام، وكانت الأدوات الرقمية بشعبية كبيرة بين التجار من جميع الخلفيات منذ الأيام الأولى للتطوير التحليل الفني. على مر السنين، وقد أدت الرغبة في تكثيف وتقوية الاستراتيجيات التقنية إلى مشاريع محددة بوضوح والتي يمكن أن تستند الخيارات التداول في فهم أفضل لما يشكل استراتيجية تقنية ناجحة أم لا. ولكن في حين ما هو متوقع في الوقت الحاضر هو أكثر وضوحا، وطبيعة التداول كنشاط حيث المخاطر موجودة في كل مكان يجعل اختبار نجاح استراتيجية التداول مهمة معقدة وصعبة. في هذه المقالة، نحن سنحاول مناقشة بعض المبادئ الأساسية لنجاح اختبار وتقييم استراتيجية التداول. بدلا من مناقشة مختلف الأدوات التي يستخدمها التجار، سنسعى لتقييم صحة النهج الأساسي لاختبار الأساليب الفنية. بناء استراتيجية التقنية ولكن أولا وقبل كل شيء، ما هي استراتيجية التقنية؟ والاستراتيجية التقنية هو مزيج من المؤشرات والأدوات المختلفة التي تهدف للتخفيف من التقلبات في أسعار من أجل توليد إشارات قابلة للتنفيذ للتجار. على المستوى الأساسي والتجار يستخدمون استراتيجيات كل يوم لأنها تحليل الأسواق وإدخال أوامر البيع والشراء وفقا لتحليلاتهم. من خلال الجمع بين مؤشر السعر مثل تخطيط خط أو شريط الرسم البياني، مع المذبذب أو المتوسط ​​المتحرك، لدينا بالفعل مخطط بسيط جدا التي تسمح بتحديد نقاط الدخول / الخروج عن الصفقات لدينا. كما أصبح التجار أكثر كفاءة في التحليل الفني، فإن الاتجاه هو نحو إنشاء مخططات أكثر تعقيدا والتي تجمع بين عدد كبير من المؤشرات لتوليد الإشارات. ليس من الصعب جدا لبناء استراتيجية التقنية. الخيار متنوعة من المؤشرات المتاحة للتجار يضمن أن أولئك الذين يسعون إلى الجمع بينهما لاشتقاق أكثر وضوحا، وإشارات أكثر دقة يست في حاجة للحصول على القاصي والداني في تحقيق هذا الهدف. ولتوضيح ذلك بشكل واضح، دعونا نلقي نظرة على السيناريو التالي اثنين حيث قمنا بتطوير طريقتين التعسفية التي نريد أن التجارة في الأسواق. يتضمن الأسلوب أعلاه لاستخدام اثنين من المتوسطات المتحركة، 13-الفترة المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)، وعلى فترة 50 SMA لتوليد إشارات من سيارات الكروس أوفر، في حين باستخدام MACD لتصفية القيم القصوى حيث انتكاسات حادة يمكن أن تطمس خطر / مكافأة السيناريو للتداول. في الواقع، في هذا المثال تم اختيارها عشوائيا، نلاحظ أن مخططنا أداء جيدا. إشارة دخول الناتجة عن عبور 13/50 في فبراير 12th أشارت اتجاها ساعة بدايته الذي أبقى يجري من خلال ما تبقى أعلى من 13 ساعة SMA، حتى نفدت الطاقة، وبالتزامن مع القيمة القصوى المسجلة على مذبذب MACD. فمن الواضح أن لدينا وسيلة بسيطة يولد نتائج واعدة في هذا المثال الأول. الآن دعونا دراسة طريقة أخرى. في هذا المثال على الرسم البياني للسعر نفسه، حيث استخدمنا SAR مكافئ في تركيبة مع خط المقاومة على المدى الطويل ومستويات توسع فيبوناتشي نلاحظ أن الاختراق كان في خط مع الإشارات التي تولدها استراتيجيتنا بسيطة. في أقرب وقت كما نقل السعر فوق SAR مكافئ ليلة ال16 فبراير، استغرق اندلاع سعر فوق مستوى توسع فيبوناتشي 61.8، ثم استمر هذا الاتجاه تتحرك صعودا حتى الوصول إلى آخر أعلى مستوى المقاومة. كل من هذه الحالات تبين أن هذه مجموعة بسيطة من الأدوات الأساسية يمكن أن تكون ناجحة في خلق استراتيجية تداول مربحة. ولكن بطبيعة الحال، ونحن نريد لاستخدام واحد فقط من اثنين، لأن تطبيق استراتيجيتين لنفس الرسم البياني سيؤدي إلى نتائج مربكة في كثير من الأحيان دون توليد الكثير من الوضوح بشأن نسبة المخاطر. هذا هو المكان تقييم استراتيجية التقنية يكتسب طبيعته الحرجة. عن طريق اختبار استراتيجيات مختلفة قبل تطبيقها، ونأمل أن تجد أفضل منها بدلا من اكتشافها نتيجة لسلسلة من فقدان الصفقات. قد لا تكون السبب backtesting مفيدة Backtesting من الأساليب الفنية في ضوء الأسعار السابقة هي استراتيجية الاختبار الأكثر شعبية بين التجار التقني. أن أنماط السعر تتكرر هو مبدأ أساسي من مبادئ التحليل الفني. عن طريق تفسير هذا المبدأ يعني أن الأداء السابق للاستراتيجية التداول يمكن أن تضمن أو على الأقل صحة عوائدها في الأسواق المستقبلية، ويهدف backtesting للتخلص من الأدوات أقل ربحية وتصفية تلك الواعدة لاستخدامها في التداول. ولكن في حين أنها تحظى بشعبية، ويتم backtesting أداة مشكوك فيها وفقا لطبيعة الفوضى، والمتغيرة باستمرار من الأسواق. لا يقتصر التغيير الاقتباس، ولكن أيضا تغيير حتى القواعد التي تحدد الاقتباس، وضمان أن طريقة صالح اليوم قد لا يكون مفيدا جدا بعد مرور فترة قصيرة. عندما نكون backtesting الاستراتيجية، كل ما نحن اختبار هو فعاليته في الظروف التي قد لا تتكرر مرة أخرى. وبطبيعة الحال، مثلثات، شعارات، تحدث هروب في كل وقت، ولكن التكوين الدقيق لكل من هذه الأنماط هي مختلفة بما يكفي لإبطال تطبيق خيارات التداول الماضية في كل حالة واحدة. يتجاهل Backtesting أيضا حقيقة أن تقلبات السوق بشكل عشوائي. في حين الاتجاهات هي أكثر قابلية للتنبؤ الكثير، والتقلبات على المدى القصير، والتموج وانهيارات وجيزة التي هي جزء منهم بشكل عشوائي، مما يعني أنه من المستحيل التنبؤ حيث أنها سوف تحدث على أساس المعلومات السابقة. العلاقة بين الماضي والحاضر تقلبات قوية على هذا النحو بين عملة إرم اليوم وغدا واحد: ليس هناك علاقة، وبعبارة أخرى. تقييم استراتيجية التقنية وعلى الرغم من العيوب المذكورة أعلاه، أسباب مختلفة تضمن backtesting ستظل تحظى بشعبية كبيرة بين التجار. أولا، يتم توفير البيانات الوحيدة الملموسة على أساسها تقييم يمكن أن تقدمها الأسعار التاريخية. في حالة عدم وجود مثل هذه البيانات التاريخية، وسوف يشعر التجار وكأنهم التحسس في الظلام أثناء محاولة تحديد قيمة طريقة التداول. بالإضافة إلى ذلك، backtesting السهل القيام بها. على آلة قوية بشكل معقول يستغرق فترة زمنية قصيرة نسبيا لاختبار نجاح طريقة التقني باستخدام أدوات توفيره من قبل حزم رسم الشعبية. ولمندوبي المبيعات، وشهادة الموافقة التي يقدمها النتائج backtesting جيدة ثمينة لا يمكن تجاهلها. وأخيرا، فإن نتائج backtesting سهلة لشرح وفهم. البيانات يتحدث عن نفسه، وبينما الاستراتيجية التقنية قد تكون مبهمة على كيف يعمل، وجود لا لبس فيها من عوائد إيجابية على الإطار الزمني لاختبار يقنع العديد من تجاهل أي شكوك أو مخاوف حول كفاءته. حتى إذا قررنا اتخاذ backtesting في الاعتبار عند تقييم الطرق التجارية، ونحن ينبغي على الأقل أن نتأكد من أننا لا نقتصر على مجرد بيان نسبة الربح / الخسارة، أو الحد الأقصى للسحب إنشاؤها على أساس البيانات التاريخية. لا يوجد مبرر أن الاعتماد على استراتيجية في ضوء backtesting سوف تترجم إلى الموثوقية في المستقبل. ونتيجة لذلك، يجب أن تشمل الدراسة الناجح لاستراتيجية الجوانب غير التقنية للتداول في حساباته. في حين أن النظام قد يشير التي يجب الشروع في التجارة، وليس هناك ضمان أن التاجر سوف تعمل على إشارة، لأسباب لا تعد ولا تحصى. حتى إذا تم الآلي وطريقة التداول تماما، لا يوجد شيء لمنع التاجر من العبث مع المعلمات لتغيير الطريقة التي تعمل من أجل القضاء على المخاطر المتوقعة، للوصول إلى المزيد من الأرباح، أو لمجرد أسباب عاطفية. وبالتالي، يجب اختبار الفعلي تنطوي على الكثير من سلسلة المولدة آليا من الأرقام التي ليس لها أهمية على الإطلاق من حيث الأرباح أو الخسائر. التحليل الإحصائي، وبعض الأدوات الرقمية، مثل الدرجة المعيارية. قد يكون مفيدا لفهم سلوك استراتيجية. في حين أنها لا يمكن أن تقول لنا مدى ربحية الجمع سيكون في المستقبل، يمكننا على الأقل تفهم أنماط الربح / الخسارة الناتجة عن ذلك، والتي يمكن بدورها تساعدنا دمجها في استراتيجية التداول الخاصة بنا. كيفية استخدام استراتيجية التقنية هذا النص يتعلق معظمها تقييم الاستراتيجيات التقنية، ولكن سنضيف بعض الأفكار على استخدامها من أجل توضيح الغرض بشكل أفضل. كما ذكرنا للتو، فإن أفضل طريقة لاختبار استراتيجية يستخدم في ضغط منخفض، والحالات قليلة المخاطر حيث يجب أن تكون خسائر بأسعار معقولة ومقبولة. لتنفيذ هذا النوع من التجارب، فمن الواضح أنه يجب علينا أن يكون لديك خطة واضحة التجارية التي ستكون أيضا اختبارا لدينا، إذا جاز التعبير. إذا، بعد فترة من backtesting نكتسب بعض الثقة بأن استراتيجية وتحقق عائدات جيدة، والمرحلة التالية هي إدراجه في خطة التداول الكلي لدينا في ظل تحمل المخاطر من محفظتنا، وحساسية شخصيتنا إلى التطرف السوق و التقلب. بعد ذلك أفضل بالطبع سيكون لزيادة النفوذ، ومضاعفة لدينا في كل الودائع ونحن قادرون على ثلاثة أضعاف حجم حسابنا بواسطة ناجحة ومربحة الصفقات. هذا قد يبدو مثل الكثير، ولكن إذا كان الأسلوب الفني ناجحا، وإذا عاد متناسقة، فإنه لا ينبغي أن يكون من الصعب أن مضاعفة أو حتى ثلاثة أضعاف حساب في إطار زمني واحد أو عامين. ما هو أكثر من ذلك، نحن لا تقتصر على اختبار استراتيجية واحدة في هذا السبيل. فمن الممكن لإجراء اختبارات متعددة لربما عشرة أو أكثر الاستراتيجيات التقنية في حسابات مختلفة باستخدام مبالغ صغيرة مثل 10 $، وذلك لقياس مدى نجاحها. هذا النوع من التجارب، وليس فقط سوف نكتسب الخبرة الفعلية وفهمنا للأسواق، ولكن سيتم اختبار أدواتنا في بيئة السوق الحقيقية حيث المخاطر والمكافآت ذات معنى وذات مصداقية. سنكون التداول واختبار في نفس الوقت، مع الحد الأدنى من المخاطر والعوائد القصوى من حيث الربحية على المدى الطويل حسابنا. استنتاج الاعتقاد بأن backtesting يمكن أن تساعد في تحديد الاستراتيجيات مع إمكانية شائع، ولكنه غير مدعمة بأدلة أو الخبرة. أفضل وسيلة لاختبار الاستراتيجية عن طريق اختبار الأداء الفعلي، وهو ما يعني أننا يجب تقييم المكاسب والخسائر الفعلية التي سجلتها استخدامه، بدلا من النجاحات والإخفاقات افتراضية في الحالات السابقة. طالما أن المبالغ التي يتم استخدامها لهذا الغرض صغيرة والنفوذ غير معقول، فإن الخسائر التي قد تنتج بأسعار معقولة، وحتى ينصح كجزء من عملية التعلم: تاجر بالتأكيد يجب أن تتعلم كيف أن يخسر، إذا كان يخطط ل أي فرصة لتحقيق أرباح. وخلاصة القول إن اختبار أفضل والأكثر موثوقية لا يمكن أن يؤديها في ظروف السوق الفعلية، من قبل التجار الحقيقي مع المال الحقيقي، حيث المكافآت والعائدات تؤدي الخسائر والأرباح في الحساب. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لأي قدر من التجارب تثبت أن الجمع الفني وأداء جيدا في كافة تكوينات السوق مماثلة. وهي خاصية هامة من عمل السوق التي سوابق مماثلة تؤدي إلى نتائج مختلفة، وإلا فإننا تضع ذلك في اعتبارها، وسوف يبطل فوائد الاختبار من الأوهام التي تولدها ذلك. بيان المخاطر: تجارة العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. وهناك احتمال أنك يمكن أن تخسر أكثر من إيداعك الأولي. على درجة عالية من القوة يمكن أن تعمل ضدك، وكذلك بالنسبة لك.